Le migliori piattaforme di trading online mettono a disposizione numerosi strumenti analitici, i quali permettono di definire le migliori strategie per effettuare operazioni con facilità e ridurre al minimo il rischio di perdita. Tra queste strategie una delle più diffuse tra i trader è il metodo di Fibonacci, che sfrutta una serie matematica per individuare stop loss e take profit durante l’analisi tecnica. In questa guida spiegheremo da dove ha origine questo metodo e come lo si può applicare negli investimenti in borsa.
Serie di Fibonacci: da dove ha origine
In termini matematici, la serie o successione di Fibonacci (detta anche successione aurea e successivamente spiegheremo il perché), è una successione di numeri interi ottenuta sommando a ciascun valore è la somma dei due numeri precedenti, ad esclusione chiaramente dei primi due. Si ottiene così la serie di Fibonacci, la quale prende il nome dal matematico pisano del tredicesimo secolo Leonardo Fibonacci; per fornire un esempio, i primi numeri della serie sono: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…
L’obiettivo primario di Fibonacci era quello di ottenere una legge matematica che fosse in grado di descrivere la crescita di una popolazione di conigli, tuttavia la sequenza da lui ottenuta ha poi trovato applicazione in una quantità innumerevole di campi, sia scientifici e matematici che artistici.
Ad esempio il triangolo di Tartaglia, una rappresentazione di coefficienti binomiali ottenuta dallo sviluppo del binomio di Newton, l’algoritmo di Euclide, i numeri complessi e molte altre matrici e sequenze derivate. Alcuni esempi in altri settori non direttamente collegati alla matematica si possono trovare nella chimica, nella musica, nella botanica, nell’architettura, nell’informatica e nel corpo umano.
La successione di Fibonacci è direttamente ricollegabile alla sezione aurea, ovvero una costante definita come proporzione divina. Anche in questo caso la sezione aurea è rintracciabile in molti casi della storia sia antica che moderna. La si può trovare ad esempio in alcune strutture architettoniche, nelle galassie e addirittura nel quadro della Gioconda di Leonardo da Vinci.
Ciò che si nasconde dietro la successione di Fibonacci può sembrare un mistero, quello che è sicuro è che questa si ripresenta in un numero illimitato di settori durante tutta la storia dell’umanità. Una delle sue applicazioni si ha anche nel mondo del trading e degli investimenti. Vediamo di cosa si tratta.
Analisi tecnica con il metodo di Fibonacci
Il metodo di Fibonacci per l’analisi tecnica è molto efficace poiché si basa su precise regole matematiche ed è applicabile riguardo a qualsiasi tipo di investimento, sia nel caso di valute, stock, commodities, cripto valute, azioni o indici. Prima di tutto va ricordato che l’analisi tecnica viene eseguita per effettuare investimenti nel breve periodo, mentre per investimenti di medio ma soprattutto lungo periodo conviene implementare anche un’analisi dei fondamentali.
Applicando la strategia di Fibonacci ad un grafico azionario si potranno individuare aree di accumulo del prezzo, in cui perciò è probabile che si verificherà un rimbalzo positivo o negativo. Sfruttando queste aree è possibile perciò individuare l’area in cui posizionare i propri stop loss e take profit, riducendo al minimo il rischio di effettuare una trade sbagliata.
I ritracciamenti di Fibonacci
I ritracciamenti di Fibonacci sono dei livelli orizzontali, rappresentati da delle linee, che indicano i probabili livelli di supporto e resistenza. Quando il prezzo tocca questi livelli è possibile che inverta la sua tendenza, permettendoci di sfruttare questo andamento aprendo posizioni long o short.
Le percentuali utilizzate per calcolare i ritracciamenti di Fibonacci si dividono in due categorie e sono:
- Livelli di ritracciamento: 0,236; 0,382; 0,500; 0,618; 0,764.
- Livelli di estensione: 0; 0,382; 0,618; 1; 1,382; 1,618.
I primi servono ad individuare aree di perdita, mentre quelli di estensione individuano le aree dove investire long. Il livello più importante tra quelli elencati, definito come Golden Mean o rapporto aureo, ed è il livello 1,618. Il suo opposto è invece il livello 0,618, che in percentuale è il 61,8%. Questi numeri si presentano molto spesso all’interno dei mercati finanziari e durante le analisi dei movimenti dei prezzi. Quando un’azione supera il livello 0,618, significa che esiste una buona probabilità che questa azione continuerà a scendere.
Questi due valori di fondamentale importanza si ottengono dividendo un qualsiasi numero della successione di Fibonacci per il precedente nel caso del numero relativo al rapporto aureo (Golden Mean):
- (n/n-1)=1,618
- (n/n+1)=0,618
Se invece si divide il numero in questione per quello a due posizioni successive il risultato è 0,382. I vari livelli ottenuti servono come indicazione per tracciare le linee orizzontali di supporto e resistenza, dandoci indicazioni su quando aprire e chiudere le posizioni.
Come utilizzare i ritracciamenti di Fibonacci
Le maggiore piattaforme di trading online offrono tra gli innumerevoli strumenti anche i ritracciamenti di Fibonacci. La prima cosa da tenere in considerazione è che i grafici azionari sono caratterizzati da trend, che possono essere rialzisti, ribassisti oppure che si muovono in orizzontale.
La strategia di Fibonacci funziona perfettamente nel caso di trend fortemente rialzisti o ribassisti e la prima operazione è quella di identificare gli estremi del trend. A questo punto in base alla tipologia di trend si possono identificare due casi:
- Trend rialzista: in questo caso i ritracciamenti vanno creati partendo dal minimo e arrivando fino al massimo del trend. Il 100% corrisponde al minimo del trend, mentre il massimo corrisponde allo 0%. Compariranno così le linee rappresentanti i diversi livelli di Fibonacci, alle percentuali del 23,6%, 38,2%, 50%, 62,8%, 76,4%.
- Trend ribassista: in questo caso la linea va creata partendo dal massimo e trascinando la linea verso il minimo. La linea del 100% partirà dal punto di massimo, mentre quella dello 0% dal minimo. In questo caso le linee saranno chiaramente rovesciate rispetto al caso precedente.
I ritracciamenti ottenuti rappresentano a tutti gli effetti linee di supporto e resistenza. Quando il prezzo si avvicina questi livelli sarà necessario prestare particolare attenzione, poiché il prezzo potrebbe invertire il proprio trend. I casi possibili sono chiaramente parecchi e come ben sappiamo il trading non è una scienza esatta, ma si basa sulla probabilità.
L’obiettivo di ogni trader dovrebbe essere quello di ridurre al minimo il rischio e quindi la probabilità di trovarsi dalla parte sbagliata della trade, sviluppando un metodo ripetibile che porti ad avere dei guadagni. Per fare ciò la soluzione ideale è quella di basarsi su più indicatori e non solo sul metodo di Fibonacci.
Tracciare da sè linee di supporto e resistenza e verificare se coincidono con i ritracciamenti può essere una soluzione. Un metodo molto efficace consiste nell’usare le medie mobili oppure tracciare trend line e sfruttare anch’esse come supporti o resistenze. Un’altra strategia particolarmente efficace riguarda l’uso di Candlestick Patterns, cioè le combinazioni e le forme con cui si presentano le candele giapponesi all’interno del grafico. Queste strutture danno indicazioni sull’andamento del mercato, permettendoci di capire se optare per un approccio bullish o bearish. In particolare se questi patterns si presentano in concomitanza di uno dei ritracciamenti di Fibonacci, avremo un segnale molto potente riguardo alla probabile direzione in cui il mercato si sta muovendo.
